Они позволяют обезопасить свой депозит от чрезмерных убытков, которые являются причиной margin-calls. Также существуют калькуляторы расчета margin call, которыми можно воспользоваться бесплатно для расчета маржи по валютным парам. Как видите, все факторы, кроме последнего, находятся в сфере влияния инвестора. Стоит лишь добавить, что за состоянием счета необходимо постоянно следить, в том числе в margin call это выходные дни. Сегодня стоимость ценных бумаг снижается, но со временем обязательно будет расти. Прогнозы сбываются редко, к тому же каждая негативная ситуация не является повторением предыдущей.
Что такое “кредитное плечо” и “маржинальная торговля”
Проще говоря, торгующие по другую сторону этой стратегии “большие дяди” из хедж-фондов лишь платят вам небольшую комиссию, избегая крупных потерь в исключительных случаях. Соотношение для ликвидации позиций между активами трейдера “Equity” и залогом “Margin” в основном находится на уровне 20%. Кредитное плечо почти ничего общего с традиционным кредитом не имеет. Оно подразумевает на сколько “иксов” вы хотите увеличить свою позицию на покупку или продажу. Берем, например, 5-е плечо, которое увеличит ваши 100 долларов в пять раз и открываем позицию на 500 долларов.
- На Нью-Йоркской фондовой бирже “Margin Call” происходит в соответствии с требованием организации, регулирующей финансовую индустрию – “Finrа”.
- Требование маржи происходит только на счетах, которые заняли деньги для покупки ценных бумаг.
- Если инвестор не предоставит средства в установленный брокерской фирмой срок, его позиция будет закрыта, чтобы покрыть возможные убытки от дальнейшего движения цен.
- Кроме того, он должен иметь обеспечение, которое будет использовано для заключения сделок репо переноса позиций.
- В таком случае брокер, желая сохранить свои средства, требует от клиента закрыть позицию или внести обеспечительную маржу.
Чем может быть вызван margin call
Маржинальные требования часто инициируются во время крайней волатильности рынка, и брокеры могут попытаться снизить свой риск, запрашивая маржинальные кредиты без особого уведомления. Этот процент постоянно рассчитывается и обновляется на платформе и называется «уровень маржи». Если ваш капитал (баланс плюс/минус открытая прибыль/убыток) падает ниже 50% маржи, необходимой для удержания позиций, которые открыты. Когда рынок движется против ваших открытых позиций, уровень маржи падает. Как только маржа падает до процента Маржин-колл, появляется предупреждение в терминале, где вы торгуете. Тщательный мониторинг позиций и поддержание достаточного уровня маржи — один из наиболее эффективных способов избежать маржин-колла.
Маржин-колл: что это такое и как его избежать
Но одновременно с этим растет и вероятность потерять капитал и даже больше, чем есть на счете, если прогноз по движению рынка не оправдается. Если плечо во много раз превышает собственный капитал, то потери могут быть существенными. Инвестор на финансовом рынке может торговать не только на свои деньги, но и заключать сделки на суммы больше, чем у него есть на счете. Они предоставляются под обеспечение из активов на счете клиента. Но иногда сумма обеспечения может достичь критически низкого значения, и тогда наступает маржин-колл. Что это такое и что делать инвестору при его наступлении — в статье.
Как рассчитать и как избежать Margin Call?
Следует отметить, что во время маржин-колла трейдеры все равно могут вручную закрыть часть своих позиций, чтобы повысить ликвидность и снизить риск. В случае необходимости брокер может быть вынужден ликвидировать открытые сделки, чтобы защитить себя от будущих потерь. Маржин колл практикуется только в торговле с кредитным плечом (левериджем), в случае открытия сделок на собственные средства он не используется. Поскольку торговля на валютном рынке форекс ведётся всегда с применением левериджа, требование margin call может коснуться любого трейдера.
Термин получил свое название с тех времен, когда не было интернета, и брокер делал предупреждение о минимальном размере маржи и необходимости пополнения баланса по телефону. В настоящее время уведомление поступает на торговый терминал или электронную почту трейдера. Как правило, при уменьшении свободной маржи, снижается и значение уровня. На скрине выше можно видеть, что его значение составляет 264.66%. Это очень мало, учитывая тот факт, что задействовано порядка 10 сделок со значительными лотами. При высокой волатильности, свободная маржа может иссякнуть и уровень Margin Call может достичь критической отметки.
Взамен они предоставляют им возможность торговать на фондовых рынках за счет кредитных денег или ценных активов. Финансовые консультанты уведомляли трейдеров лично о необходимости дополнительно пополнить торговый счет. Маржин-колл (англ. margin call) в дословном переводе означает «звонок о пополнении гарантийного запаса на счете». Термин появился еще во времена, когда общение инвестора и брокера проходило по телефону. Получение маржин-колла от брокера может грозить большими потерями. Чаще маржинальная торговля используется в трейдинге на рынке фьючерсов и других деривативов, где аналогом маржи служит ГО (гарантийное обеспечение).
Важно помнить, что немного развязывает руки трейдерам лимитные приказы. Участникам рынка нет необходимости долго ждать, когда цена достигнет того или иного уровня, позволяющего войти в рынок. Также нужно помнить, об ограничении убытков с помощью стоп лосс.
Маржин колл до появления торговых интернет площадок осуществлялся по телефону, поэтому после слова – “маржа” стоит слово – “колл” (звонить). Остерегайтесь Маржин Колла и применяйте эффективные стратегии управления рисками, чтобы достичь успеха в своей торговле.
При этом не принципиально, как торгует клиент – в лонг или в шорт. Маржинколл свидетельствует о том, что уровень средств на счете клиента опустился до критических низких отметок. В таком случае брокер просит трейдера закрыть часть имеющихся у него позиций. Margin-call – ситуация, что может возникнуть при торговле на фондовых рынках с использованием заемных средств или активов брокера. Первый и наиболее очевидный способ покрыть маржин-колл – это внести больше денег на свой счет. Это можно сделать, переведя средства с другого счета или продав ценные бумаги из вашего портфеля.
Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Инвестор должен соблюдать несколько правил, если хочет избежать маржин-колла. Ликвидный портфель — стоимость ликвидных активов на брокерском счете за минусом обязательств. Эта услуга брокера не бесплатна — инвестор платит комиссию по сделкам переноса позиций.
После открытия сделки не придётся рассчитывать уровень маржи вручную — значение отображается в нижней части платформы MetaTrader 5, в графе «Баланс». Трейдер нон-стоп сможет отслеживать размер локированной маржи, а также размер свободной маржи и её уровень в процентах. Начальная маржа рассчитывается брокерами исходя из того, какими активами хочет торговать трейдер. Также учитываются текущая цена актива, количество лотов и ставки риска, рассчитанные, например, клиринговыми центрами Мосбиржи и СПБ биржи, если речь идет о российских брокерах. Диверсификация вашего портфеля может помочь распределить риски по различным ценным бумагам и отраслям.
Форекс любит точность и расчёт, поэтому всем участникам торгов нужно обязательно уметь считать. Особенно важно чётко определять свои возможности в рамках депозита. Размещение стоп-лосс-ордеров по вашим позициям может помочь ограничить ваши потенциальные убытки и предотвратить маржин-колл. Итак, достоинства маржин колл мы привели чуть выше, а теперь поговорим о недостатках.
Минимальная маржа — размер обеспечения, при котором стоимость ликвидного портфеля будет меньше размера начальной маржи. С целью контроля рисков брокер рассчитывает начальную и минимальную маржи. Задача трейдера следить за соотношением своего ликвидного портфеля и размером обеспечения. Для трейдера маржин колл — предупреждение, которое дает возможность сократить свои убытки и не потерять весь капитал. В данном материале мы рассмотрели понятие Margin Call и научились проводить расчет маржин колла по формуле.
Маржа – это сумма активов, заблокированных на счете инвестора в качестве залога за сделку, заключенную на заемные у брокера средства. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
