Их математический MACD индикатор расчет сводится к вычитанию скользящей средней меньшего значения, из скользящей большего и дальнейшим усреднением полученных результатов. Данное действие позволяет устранить случайные колебания и погрешности. Анализ данного индикатора используется в Импульсной системе Элдера. Чем больше тайм фрейм (период времени одного элемента графика), тем меньше будет ложных сигналов (на рисунке ниже ложные моменты показаны кружками). Хорошие результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени — часовые. На малых временных масштабах относительная волатильность цен выше.
Стратегия торговли по гистограмме MACD
Получалось двойное сглаживание, что помогало избавиться от лишних «шумов» в виде новостных колебаний цены или ложных пробоев, а также делало сигналы о смене или продолжении тренда более ранними. Настройка более длительных периодов позволит сократить количество ложных сигналов и отлавливать только значительные тренды. Но при этом итоговый результат может и ухудшиться за счет запаздывания сигнала и снижения прибыли. Кроме того, более медленная настройка индикатора может привести и к более существенным потерям в случае ложного сигнала.
Позитивная дивергенция (цена вверх)
Данная разница изображается в виде гистограммы – последовательности вертикальных столбиков над и под нулевым уровнем (на рисунке выше это бары серо-голубого цвета). По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Ее задача — указать, как именно две линии MACD далеко или близко друг от друга.
Как строится индикатор MACD, формула и интерпретация линий
Начало столбцов гистограммы располагается на нулевом уровне, а сами столбцы рисуются либо вверх, либо вниз от нулевого уровня в зависимости от значения. Индикатор MACD является конвектором двух скользящих средних, с разными временными промежутками, которые сглажены третьей, сигнальной скользящей средней. MACD является самым простым и очень надежным индикатором, который используется многими трейдерами рынка Форекс. Индикатор MACD относится к группе осцилляторов и занимает отдельное окошко под графиком в рабочей области.
Скачайте демо наших лучших торговых роботов и убедитесь в их надежной и стабильной работе
Moving Average Convergence Divergence переводится как расхождение скользящих средних. Чтобы рассчитать первую, применяют 12-ти и 26-дневные экспоненциальные скользящие средние, а сглаживают, для расчета сигнальной линии, девятидневной скользящей средней. Например, во время преобладания на рынке продавцов, в данный момент цена хоть и продолжает снижаться, но уже могут появляться сигналы общего ослабления присутствия продавцов.
Основные торговые сигналы и формула индикатора MACD
И весьма успешно — миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Рекомендуется проверять полученную информацию по дивергенции/конвергенции на более крупном таймфрейме.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это индикатор, который отсеивает незначительные краткосрочные движения цены и позволяет купить или продать актив на первых этапах нового тренда.
- Для рынков же с более высокой волатильностью требуются EMA с более длительным периодом.
- Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA.
- Поэтому, прежде чем торговать по новым настройкам, лучше статистически проверить результаты осциллятора при разных настройках на предыдущих данных.
- Именно о вероятности, но не о самом развороте, поэтому не стоит сразу открывать позицию против существующей восходящей тенденции.
ЕМАa(P)– сглаживающая экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих. Еще MACD дает достаточно много ложных сигналов на маленьких таймфреймах, которые могут привести к убыткам. Поэтому лучше применять его при анализе более крупных графиков.
Такие изменения могут приводить как к улучшению итогового результата торговли по сравнению со стандартными настройками, так и к ухудшению. Поэтому, прежде чем торговать по новым настройкам, лучше статистически проверить результаты осциллятора при разных настройках на предыдущих данных. В виде гистограммы, то есть столбчатой диаграммы, на графике MACD отображается разница между основной линией и сигнальной линией. График гистограммы располагается на одной шкале вместе с основной и сигнальной линиями.
Это удобный и очень простой сигнал, однако во флэте он не работает, так как у индикатора MACD всё же есть запаздывание. Соответственно, применять лучше на старших периодах и в фазах рынка, когда нет ярко выраженного бокового движения. Также очень часто этот сигнал используют в трендовых стратегиях в виде фильтра, вход осуществляется после того, как имеется такое подтверждение. Но обычно рекомендуется дождаться закрепления диаграммы по другую сторону нулевой отметки, то есть чтобы один-два столбика закрылись. Соответственно, когда основная линия находится выше сигнальной, то гистограмма выше нулевого уровня, когда основная линия ниже сигнальной, то гистограмма находится нижне нуля. Понятно, что пересечение основной линией сигнальной линии обязательно совпадает с пересечением гистограммой нулевого уровня.
Если показания индикатора выше нулевой отметки, то это свидетельствует о восходящей тенденции цен, и наоборот, если показания ниже нулевой отметки, то это указывает на нисходящею тенденцию. Например, в конце 2023 года у эфира наблюдалось бычье ралли. Однако, локальный минимум по индикатору, который был достигнут в конце января, выше нулевой отметки. Если взять EMA с периодом 26 и представить, что это плоская линия то расстояние между этой линией и EMA с периодом 12 будет представлять собой расстояние от линии MACD до нулевой линии индикатора.
В данном случае линия MACD пересекает нулевую линию и всегда идет вверх либо вниз. 26 – это период медленной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), также строящейся по ценам закрытия. Некоторые трейдеры используют дивергенцию/конвергенцию для входа в рынок только при условии, что столбцы индикатора MACD пересекли нулевой уровень и вернулись. Этот небольшой рывок считается дополнительным подтверждением смены тренда. Когда цена актива растет слишком сильно, желающих покупать его по высоким ценам становится меньше.
Несмотря на это, индикатор MACD и его пересечения являются эффективным способом обнаружения изменения тренда. В его основе лежит схождение-расхождение скользящих средних – отсюда и название Moving Average Convergence/Divergence, сокращенно MACD. Работа линейного MACD описана в обзорной статье про скользящие средние (пункт “Пересечение двух скользящих средних”). Сигнальная линия – это просто скользящее среднее значение линии MACD (обычно за 9 периодов), которая «сглаживает» значение MACD, формируя «более медленный» набор данных. Как только расчет завершен, можно определить сигнальную линию и гистограмму их разности.
Он использовал 12-дневную и 26-дневную скользящие средние для расчета индикатора MACD. И также добавил 9-дневную экспоненциальную скользящую среднюю в качестве сигнальной линии. Это позволяло отслеживать различные периоды времени и сглаживать сигналы.
Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике . Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов. Он буквально фиксирует пересечения скользящих EMA(12) и EMA(26). Пока быстрая МА над тяжелой МА, главная линия Макда будет выше нуля. Соответсвенно, наоборот – ниже, если быстрая МА под медленной.
Есть множество «торговых стратегий», которые на самом деле вообще не работают. Дивергенция происходит, когда MACD формирует последовательные максимумы или минимумы, которые расходятся с соответствующими максимумами или минимумами цены. Осциллятор помогает определить эти области перекупленности и перепроданности, и дать подсказки по поводу действий на рынке. Инструменты macd форекс классифицируются как запаздывающие индикаторы, так как они основаны на исторических данных. В целом, инструменты надежно подтверждают прошлые тенденции, но затрудняют прогнозирование будущих тенденций.
Далее эта разница сглаживается в виде ещё одной экспоненциальной скользящей средней, которая и является сигнальной линией (в окошке отображается красной пунктирной линией). Такой подход позволяет отделять ложные колебания и снижает реакцию на краткосрочное повышение волатильности. Отчасти, именно из-за сглаживания становится возможным применение и на небольших периодах. В целом, весь алгоритм можно назвать достаточно простым, но это никак не отражается на его эффективности.
MACD — это технический индикатор, позволяющий оценивать силу тренда и построенный с учетом усредненного изменения цены. Нажмите кнопку ниже и выберите для тестирования лучших наших торговых роботов. В архив входят различные типы Торговых Роботов на основе самых надежных индикаторов, таких как Moving Average, Параболик SAR, МАСД и других.
• Две – быстрая скользящая средняя + линия усреднения (значения этой линии рассчитываются как разница между значениями быстрой и медленной СС).• Одну – в поле индикатора видна только линия усреднения. 1) И линейный MACD и MACD гистограмма дают много ложных сигналов на часовых и меньших таймфреймах, поэтому индикаторы MACD лучше использовать на дневных, недельных и месячных графиках. Для расчёта линейного MACD из скользящей средней цены (обычно берётся экспоненциальная скользящая средняя с меньшим периодом) вычитается экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом. В большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи экспоненциальной скользящей средней (EМА), чтобы устранить случайные колебания. Одним из основных преимуществ индикатора является способность указывать на потенциальный разворот тренда. Сигналы, особенно дивергенция и конвергенция, очень популярны среди трейдеров, поскольку они оказались надежным инструментом для определения экстремальных рыночных условий.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.